31 de octubre de 2013 / 17:34 / hace 4 años

Reguladores bancarios proponen reglas más estrictas para valoración de riesgos en carteras

3 MIN. DE LECTURA

Por Huw Jones

LONDRES (Reuters) - Reguladores globales propusieron el jueves cambios fundamentales en la manera en que los bancos valoran el riesgo en sus portafolios de instrumentos financieros, una maniobra que según abogados podría llevar a algunos prestamistas a reducir o eliminar algunas de sus operaciones.

El Comité de Basilea de supervisores bancarios de cerca de 30 países publicó una segunda y más detallada propuesta sobre cambios en los métodos para calcular el riesgo en las carteras financieras, luego de hallar marcadas diferencias entre los bancos.

Después de revisar las causas de la crisis financiera, los reguladores acusaron a los bancos de subestimar los riesgos de sus carteras de instrumentos, destinados a albergar activos transables valorados de manera diferente a los libros bancarios, que contienen a otros activos no comercializados activamente.

Autoridades en Estados Unidos y el Reino Unido, como el director de estabilidad financiera del Banco de Inglaterra, Andrew Haldane, argumentan que el sistema actual, que permite usar modelos internos para evaluar el riesgo en los cálculos de requerimientos de capital, es demasiado complicado y tergiversable.

Ante esas presiones, el comité de Basilea propuso un alto a los modelos internos utilizados por los grandes bancos.

"Esto se logra con un ajuste más cercano entre las dos aproximaciones, requiriendo cálculos obligatorios del mecanismo estándar de todos los bancos y demandando una revelación pública obligatoria de los cargos de capital estandarizados de todos bancos", dijo el comité en una declaración.

La aproximación estandarizada consiste en medir los riesgos crediticios de activos utilizando calificaciones de agencias como Moody's y Standard & Poor's. Los modelos internos usan las propias estimaciones de riesgo de un banco, sujetas a un veto de los reguladores.

Patrick Fell, director de servicios financieros de la consultora PwC, dijo que los inversores podrían cuestionar a los bancos cuando las entidades publiquen cifras que muestren que los riesgos son menores con un modelo interno.

"Algunos bancos podrían vérselas difíciles en el ámbito público", dijo Fell.

El comité de Basilea aún no decide cuándo introducirá los cambios, pero tomará en cuenta otras reformas al sistema bancario incluyendo sus propio acuerdo de normas Basilea III.

La misma aproximación estandarizada sería revisada para que sea "suficientemente sensible al riesgo como para actuar como un modelo creíble frente a los modelos internos". Los modelos "a medida" o internos también estarían bajo un proceso de veto más riguroso por parte de los reguladores.

Editado en español por Gabriela Donoso

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