Índice de volatilidad de tipo de cambio mexicano toca récord por elección EEUU

martes 11 de octubre de 2016 16:45 GYT
 

CIUDAD DE MÉXICO, 11 oct (Reuters) - La incertidumbre del impacto de las elecciones en Estados Unidos sobre el peso mexicano se intensificará pese a una reciente apreciación de la moneda, según un índice de volatilidad del tipo de cambio que subió el martes a un máximo de cinco años.

El índice de volatilidad implícita de opciones a un mes subía el martes a 22.075 puntos, su nivel más alto desde noviembre de 2011, encadenando cuatro días seguidos de fuerte alza.

La tendencia alcista se inició abruptamente el jueves 6 de octubre y ha persistido pese a que la demócrata Hillary Clinton ganó, según encuestas, el segundo debate presidencial, y tras comentarios con lenguaje vulgar de su rival republicano Donald Trump para referirse a mujeres, dos factores que ayudaron al peso a fortalecerse.

"Las volatilidades implícitas en las opciones del peso siguen estando muy elevadas, eso sugiere que la prima de riesgo por el factor de incertidumbre de las elecciones sigue siendo alto", dijo Juan Carlos Alderete, estratega de monedas de Banorte-IXE.

Para el analista, el desempeño del índice no apunta a un triunfo de Clinton en el debate ni a una disminución de las probabilidades de una victoria electoral de Trump: "por lo tanto te sigo cobrando una prima muy alta, eso es lo que está diciendo este mercado", agregó.

El índice de volatilidad es clave para definir la prima de riesgo que las instituciones financieras cobran a sus clientes para asegurarles que podrán comprar dólares a un precio acordado previamente. Al elevarse, este seguro contra el riesgo cambiario se encarece.

El peso mexicano se apreció el lunes un 2.04 por ciento a 18.925 por dólar, tras el segundo debate entre los candidatos presidenciales en Estados Unidos realizado el domingo. El martes, la moneda avanzaba a 18.899 por dólar. (Reporte de Jean Luis Arce; Editado por Adriana Barrera y Javier López de Lérida)