Banco central México estandarizará operación de swaps TIIE 28 desde abril 2016

viernes 17 de abril de 2015 16:17 GYT
 

MÉXICO DF, 17 abr (Reuters) - El banco central de México dijo el viernes que los swaps de la TIIE de 28 días, el principal derivado local, deberán negociarse a partir de abril de 2016 solo en mercados y plataformas reconocidas por las autoridades financieras locales, como parte de una modificación en sus reglas de operación.

La negociación de swaps de TIIE de 28 días representa un 97 por ciento del total de las operaciones de instrumentos derivados de México y se efectúa exclusivamente en el mercado extrabursátil (Over The Counter), según cálculos de Reuters basados en datos del Banco de México (central).

Alrededor de un 61 por ciento del monto total de operaciones efectuadas en el mercado de derivados fueron de inversionistas extranjeros en el mercado extrabursátil, entre el 3 de marzo de 2014 y el 13 de marzo pasado.

El banco dijo que las nuevas normas, que aplicarán para entidades financieras locales y extranjeras, incluyen también la obligación de que estos contratos se compensen y se liquiden en cámaras de compensación reconocidas por la autoridad monetaria.

El emisor determinó que los swaps de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días sean considerados operaciones derivadas estandarizadas en función a su liquidez, volumen operado y grado de estandarización de sus contratos.

"Estos cambios tienen por objeto fortalecer los mercados en los que se celebran y liquidan las operaciones derivadas, así como fomentar la transparencia y liquidez del mercado, fortalecer la administración de riesgos y, de esa forma, promover una supervisión eficiente", dijo Banco de México.

La entrada en vigor de estos requerimientos será gradual, iniciando en abril de 2016 para los bancos, casas de bolsa e inversionistas institucionales de México, y en noviembre de 2016 para las operaciones con entidades financieras del exterior. (Reporte de Jean Luis Arce)