7 de mayo de 2015 / 15:38 / hace 3 años

Inversores buscan protegerse de volatilidad de la libra ante impredecibles elecciones británicas

LONDRES, 7 mayo (Reuters) - El costo de protección ante fluctuaciones repentinas de la libra esterlina escaló el jueves a su mayor nivel desde las últimas elecciones legislativas en Reino Unido en el 2010, mientras los británicos votaban en los comicios más impredecibles en décadas.

Un operador en su puesto de trabajo en la correduría IG en Londres, sep 9 2014. El costo de protección ante fluctuaciones repentinas de la libra esterlina escaló el jueves a su mayor nivel desde las últimas elecciones legislativas en Reino Unido en el 2010, mientras los británicos votaban en los comicios más impredecibles en décadas. REUTERS/Luke MacGregor

Pero aunque un ascenso de los índices de volatilidad implícita del mercado bursátil y de la moneda local reflejaban la incertidumbre generada por la votación, la libra, la plataforma referencial de la bolsa de Londres y los precios de los bonos británicos cotizaban en línea con la tendencia global.

Los mercados británicos han mostrado resistencia a pesar de las elecciones, y se han enfocado más en la política monetaria y en los eventos internacionales que en un posible estancamiento del Gobierno.

Los sondeos han mostrado que los conservadores en el poder y la oposición laborista van codo a codo, lo que podría resultar en un Parlamento sin mayoría clara para legislar.

En consecuencia, algunos fondos de cobertura e inversores están dispuestos a pagar más para protegerse contra los cambios de tendencia bruscos que podría sufrir la libra en las horas y los días posteriores a las elecciones.

La opción de volatilidad implícita para las cotizaciones de corto plazo de la libra frente al dólar, que expira el viernes cuando se den a conocer los resultados electorales, subía a 33,125 por ciento, su mayor nivel desde mediados del 2010, de acuerdo a datos de Reuters.

El alza en las primas sugiere que los inversores están contemplando una banda de cotización de dos puntos porcentuales, o una oscilación cercana a tres peniques en ambas direcciones, en apenas un día.

La opción de volatilidad implícita a una semana se ubicaba en un 18,75 por ciento, cerca de su mayor nivel desde las elecciones parlamentarias británicas del 2010.

Reporte adicional de Sudip Kar-Gupta y William Schomberg. Editado en español por Marion Giraldo

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