11 de marzo de 2014 / 12:06 / hace 3 años

BCE adoptará postura estricta en examen de salud a bancos de zona euro

Oficinas del BCE en Fráncfort, sep 2, 2013. El Banco Central Europeo presionará a los bancos para que cambien los modelos que usan para predecir pérdidas y para que consideren sus puntos de vista sobre la valoración de activos si el BCE no está conforme con sus evaluaciones de riesgo, revelando una postura agresiva en su revisión a los prestamistas del bloque.Kai Pfaffenbach

FRANCFORT (Reuters) - El Banco Central Europeo (BCE) presionará a los bancos para que cambien los modelos que usan para predecir pérdidas y adopten reglas más estrictas en la valoración de activos, lo que apunta a unos controles más intensivos que los que practicaban hasta ahora los reguladores nacionales.

El BCE está sometiendo a los 128 mayores bancos de la zona euro a una meticulosa revisión de sus carteras de crédito antes de convertirse en su supervisor en noviembre, en un intento por forzarlos a limpiar pérdidas ocultas y restaurar la confianza de los inversores en el sector.

Entre ahora y agosto, equipos de supervisores y auditores nacionales revisarán en promedio 1.250 expedientes de crédito por entidad -- significativamente más para bancos de mayor tamaño -- contra guías de orientación comunes que el BCE publicó el martes.

El ejercicio total cubrirá unos 3,72 billones de euros, es decir un 58 por ciento de los activos ponderados por riesgo de los bancos.

Durante el verano boreal habría una prueba para determinar cómo se comportarían los bancos ante ciertos escenarios adversos y todos los resultados serían divulgados en octubre. Las estimaciones para el déficit de capital de bancos oscilan entre 280.000 millones de euros y 770.000 millones de euros.

La magnitud de las pruebas no tiene precedentes. Los bancos de la zona euro nunca han sido valorados en base a umbrales comunes y muchos nunca han visto sus libros escrutados en tanto detalle.

Una vez que los resultados sean conocidos, el BCE presionará a los bancos para que reflejen algunas de las conclusiones en sus cuentas del 2014.

"Es posible que los bancos tengan que corregir algunas provisiones específicas para sus líneas de créditos colectivas impagadas, cuando se considera que el modelo de provisiones colectivo del banco carece de aspectos cruciales requeridos por las normas contables", según el documento del BCE.

"En este caso, se espera que los bancos corrijan modelos y políticas internas".

Se espera que los bancos sólo tengan que cambiar su contabilidad de 2013 en el escenario improbable de que la revisión revele aspectos que deberían conllevar a un reformulacion según la legislación local, agregó.

Se pidió a los bancos que adaptaran las valoraciones de la calidad de sus activos tras las revisiones que se hicieron en Eslovenia e Irlanda, aunque con un éxito limitado.

Las líneas maestras del BCE también fijan diferentes escenarios sobre cuándo los préstamos deberían ser clasificados como impagados.

Por ejemplo, cuando un deudor ha requerido una financiación de emergencia de un banco, o si una compañía ha pedido un préstamo y se adentra en dificultades financieras y experimenta una caída material en su facturación o sufre la pérdida de un gran cliente.

OBRAS DE ARTE, NAVIEROS Y AVIONES

Como parte del ejercicio, los equipos también comprobarán si los colaterales, por ejemplo en el caso de inmuebles, barcos u obras de arte, están correctamente valorados, con ayuda de expertos externos o a través de la actualización de valoraciones de mercados independientes.

"En general, la mayor parte del colateral será reevaluado para todos los deudores seleccionados en el muestreo que no cuenten con valoraciones hechas por terceros dentro de los últimos 12 meses", según el documento.

Al margen de los préstamos, también serán estrechamente analizados los activos de "nivel 3", un amplio grupo de activos que son de difícil valoración, entre los que se incluyen derivados y también algunos activos inmobiliarios procedentes de adjudicaciones.

Reporte de Eva Taylor y Laura Noonan. Traducido por Patricio Abusleme y Jesús Aguado

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